Duffie, Wang, and Saita (2007) illu

Duffie, Wang, and Saita (2007) illustrate how to incorporate default risk that varies over time through a conditional term structure of default probabilities based on observable characteristics. This naturally leads to questions concerning correlation in default intensities over time. Das, Duffie, Kapadia, and Saita (2007) and Jarrow and van Deventer (2005) examine endogenous correlation in a reduced form model through dependence on common covariates.

Results (Thai) 1:

Duffie วัง และคุณ (2007) แสดงให้เห็นถึงวิธีการรวบรวมความเสี่ยงเริ่มต้นที่ผ่านเวลาผ่านระยะตามเงื่อนไขโครงสร้างของกิจกรรมเริ่มต้นลักษณะ observable นี้ธรรมชาตินำไปสู่คำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์เริ่มต้นปลดปล่อยก๊าซช่วงเวลา ดัส Duffie, Kapadia และคุณ (2007) และ Jarrow และแวน Deventer (2005) ตรวจสอบความสัมพันธ์ของ endogenous ในแบบฟอร์มลงผ่านพึ่ง covariates ทั่วไป

Results (Thai) 2:

Duffie วังและ Saita (2007) แสดงให้เห็นถึงวิธีการรวมความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปเมื่อเวลาผ่านไปผ่านโครงสร้างระยะเงื่อนไขของความน่าจะเริ่มต้นขึ้นอยู่กับลักษณะที่สังเกตได้ นี้ธรรมชาติจะนำไปสู่​​คำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในความเข้มเริ่มต้นเมื่อเวลาผ่านไป ดา Duffie, Kapadia และ Saita (2007) และ Jarrow และรถตู้เวนเตอร์ (2005) ศึกษาความสัมพันธ์ภายนอกในรูปแบบรูปแบบที่ลดลงผ่านการพึ่งพาตัวแปรที่พบบ่อย

Results (Thai) 3:

ดัฟฟี่ วัง และ saita ( 2550 ) แสดงให้เห็นถึงวิธีการรวมค่าความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขในระยะเวลาผ่านโครงสร้างของความน่าจะเป็นเริ่มต้นขึ้นอยู่กับลักษณะที่สังเกตได้ นี้ย่อมนำไปสู่คำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเข้มเริ่มต้นเมื่อเวลาผ่านไป ดาส ดัฟฟี่ kapadia , , ,และ saita ( 2007 ) และ Houston และ Van Deventer ( 2005 ) ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบการพึ่งพาความรู้ลดลงโดยทั่วไป